将歌曲下载到U盘上的步骤取决于您使用的设备和操作系统。以下是在Windows和Mac上将歌曲下载到U盘的一般步骤：

Windows系统：

1. 插入U盘：确保您的U盘已经插入到电脑的USB端口中。

2. 打开音乐应用程序：打开您用来播放音乐的程序，如网易云音乐、QQ音乐等。

3. 选择歌曲：在音乐应用程序中找到您想要下载的歌曲或专辑。

4. 下载歌曲：点击下载按钮（通常是一个向下的箭头），在下载设置中选择U盘作为下载位置。如果没有选择下载位置的选项，则可能需要先下载到电脑上，然后再将文件移动到U盘中。

5. 检查U盘：下载完成后，安全地拔出U盘，并将其插入到可以播放的设备上检查歌曲是否成功下载。

Mac系统：

1. 插入U盘：确保您的U盘已经插入到Mac电脑的USB端口中。

2. 打开音乐应用程序：打开iTunes或其他音乐应用程序。

3. 选择歌曲：在音乐应用程序中找到您想要下载的歌曲或专辑。

4. 下载歌曲：点击下载按钮，然后在文件浏览器中找到并选择您的U盘作为下载位置。

5. 弹出U盘：下载完成后，在Mac的桌面找到U盘的图标，点击弹出（Eject）按钮，然后安全地拔出U盘。

6. 检查歌曲：将U盘插入到其他设备中检查歌曲是否已成功下载。

请注意，某些音乐应用程序可能需要您先注册账户并购买歌曲或订阅服务才能下载歌曲。此外，确保您的U盘有足够的空间来存储要下载的歌曲。