要将歌曲下载到U盘，可以按照以下步骤操作：

1. 在音乐软件（如QQ音乐、网易云音乐、酷狗音乐等）上找到想要下载的歌曲，点击下载。

2. 在下载选项中选择“下载到U盘”或“路径选择”，然后选择目标U盘。请注意确认U盘已经插入电脑并被识别。

3. 等待歌曲下载完成。下载完成后，可以在音乐软件的音乐库或下载管理页面找到已下载的歌曲。此时，歌曲已经保存在U盘中。

4. 将U盘从电脑上拔出，插入想要播放音乐的设备（如车载音响、音响等），即可播放刚刚下载的歌曲。

请注意确保U盘有足够的存储空间来下载歌曲，并注意版权问题，只在合法渠道下载正版歌曲。如果有其他操作上的疑问，可以请教专业人士。