在经济学和金融学的研究中，我们经常遇到多个时间序列数据之间的关系。这些时间序列可能都显示出明显的趋势性或随机游走性质，这使得直接进行回归分析变得困难。这时，协整检验就显得尤为重要了。协整检验旨在检测两个或多个非平稳的时间序列变量之间是否存在长期稳定的均衡关系。换句话说，即使这些变量自身是不稳定的，它们之间的线性组合却可能是平稳的。

Johansen协整检验是一种非常流行的多变量协整检验方法。它基于向量自回归模型（VAR），通过最大特征根统计量和迹统计量来判断变量间是否存在协整关系。这项检验不仅能够识别出协整关系的数量，还能估计出协整向量，从而帮助我们理解不同时间序列之间的长期动态关系。因此，在处理经济数据时，Johansen协整检验是一个强有力的工具，能够为我们提供有关经济变量之间关系的深刻见解。📊📈📉